Puede que haya una manera mejor de hacerlo, pero la que yo he usado (y de momento parece funcionar) es la siguiente:

1. Descargar MSYS2 de su página web: msys2.org
2. Seguir los pasos propios de la web hasta llegar al paso 6.
3. Introducir el siguiente comando (en este caso es el mismo que la web): pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc
4. Introducir el siguiente comando dos veces: pacman -Syu
5. Introducir el siguiente comando: pacman -S --needed base-devel mingw-w64-x86_64-toolchain
6. Pulsar Intro para que instale todo (default)
7. Ahora hay que ir a Inicio → Buscar... → Variables de Entorno
8. Seguir los siguientes pasos:
   • Variables de usuario para [tu nombre de usuario]: Editar... Path
   • Nuevo
   • Añadir ruta del bin de Mingw (ejemplo: E:\Programas\msys64\mingw64\bin)
9. Introducir el siguiente comando: g++ --version

Una vez terminado se puede probar a compilar algo, por ejemplo:

1. Cambiar al directorio de trabajo, introducir el siguiente comando: cd [ruta del archivo a compilar]
2. Ejemplo: cd /c/Users/Iris/Desktop/CPP-PASO-A-PASO/
3. Introducir el siguiente comando: g++ Ejemplo_1-1.cpp -o Ejemplo_1-1
4. Introducir el siguiente comando: ./Ejemplo_1-1